ดร.กิตติศักดิ์ ชุมพงศ์

ประวัติ:
alt
ชื่อ ดร.กิตติศักดิ์ ชุมพงศ์
Kittisak Chumpong, Ph.D
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website  
ติดต่อ M 208 Division of Computational Science,
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hat Yai, Songkhla, Thailand 90112
Tel : +66 (0)7428 8621                                                        
   
 

 

การศึกษา
    • Ph. D. (Applied Mathematics and Computational Science),Chulalongkorn University, Thailand, 2020

    • M. Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand, 2015

    • B. Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand, 2012

สาขาที่สนใจ:
    • Financial Mathematics

    • Stochastic Processes

    • Parameter Estimation

    • Data Science

รายวิชาที่สอน ระดับปริญญาตรี :
    • 346-221 Probability for Statistics (ความน่าจะเป็นสำหรับสถิติศาสตร์)

    • 346-231 Introduction to Insurance (การประกันภัยเบื้องต้น)

    • 346-435 Statistical Data Mining (การทำเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ)

    • 346-442 Stochastic Process (กระบวนการสโตแคสติก)

    • 346-451 Statistics for Data Science and Business Analytics (สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)

    • 346-471 Seminar in Statistics (สัมมนาทางสถิติ)

    • 346-491 Project in Statistics I (โครงงานทางสถิติ 1)

    • 346-492 Project in Statistics II (โครงงานทางสถิติ 2)

    • 347-201 Basic Statistics (สถิติพื้นฐาน)

งานวิจัย:
  • ผลงานวิจัยตีพิมพ์
    • Rujivan S., Sutchada A., Chumpong K., & Rujeerapaiboon N. (2023). Analytically computing the moments of a conic combination of independent noncentral chi-square random variables and its application for the extended Cox-Ingersoll-Ross process with time-varying dimension. Mathematics, 11(5), 1276.

    • Chumpong K., Mekchay K., Rujivan S., & Thamrongrat N. (2022). Simple analytical formulas for pricing and hedging moment swaps. Thai Journal of Mathematics. 20(2), 693-713.

    • Chumpong K., Tanadkithirun R., & Tantiwattanapaibul C. (2022). Simple closed-form formulas for conditional moments of inhomogeneous nonlinear drift constant elasticity of variance process. Symmetry, 14(7), 1345.

    • Duangpan A., Boonklurb R., Chumpong K., & Sutthimat P. (2022). Analytical formulas for conditional mixed moments of generalized stochastic correlation process. Symmetry, 14(5), 897.

    • Chumpong K. & Sumritnorrapong P. (2022). Closed-form formula for the conditional moments of log prices under the inhomogeneous Heston model. Computation, 10(4), 46.

    • Chumpong K., Mekchay K., & Thamrongrat N. (2021). Analytical formulas for pricing discretely-sampled skewness and kurtosis swaps based on Schwartz's one-factor model. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 43(2), 465-470.

    • Chumpong K., Mekchay K., & Rujivan S. (2020). A simple closed-form formula for the conditional moments of the Ornstein-Uhlenbeck process. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 42(4), 836-843.

  • ผลงานวิจัยที่นำเสนอ
    • Chumpong K., Mekchay K., & Thamrongrat N. (2020). Analytical formulas for pricing discretely-sampled skewness and kurtosis swaps based on Schwartz’s one-factor model. The 2nd International Symposium on Partial Differential Equation &  Stochastic Analysis in Mathematical Finance, 6-10 January, Sanya City, China.

 

Rate this item
(1 Vote)