 |
ชื่อ |
ดร.กิตติศักดิ์ ชุมพงศ์
Kittisak Chumpong, Ph.D |
E-mail |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
website |
|
ติดต่อ |
M 208 Division of Computational Science,
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hat Yai, Songkhla, Thailand 90112
Tel : +66 (0)7428 8621 |
|
|
|
การศึกษา
-
-
Ph. D. (Applied Mathematics and Computational Science),Chulalongkorn University, Thailand, 2020
-
M. Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand, 2015
-
B. Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand, 2012
สาขาที่สนใจ:
รายวิชาที่สอน ระดับปริญญาตรี :
-
-
346-221 Probability for Statistics (ความน่าจะเป็นสำหรับสถิติศาสตร์)
-
346-231 Introduction to Insurance (การประกันภัยเบื้องต้น)
-
346-435 Statistical Data Mining (การทำเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ)
-
346-442 Stochastic Process (กระบวนการสโตแคสติก)
-
346-451 Statistics for Data Science and Business Analytics (สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)
-
346-471 Seminar in Statistics (สัมมนาทางสถิติ)
-
346-491 Project in Statistics I (โครงงานทางสถิติ 1)
-
346-492 Project in Statistics II (โครงงานทางสถิติ 2)
-
347-201 Basic Statistics (สถิติพื้นฐาน)
|
งานวิจัย:
- ผลงานวิจัยตีพิมพ์
-
Rujivan S., Sutchada A., Chumpong K., & Rujeerapaiboon N. (2023). Analytically computing the moments of a conic combination of independent noncentral chi-square random variables and its application for the extended Cox-Ingersoll-Ross process with time-varying dimension. Mathematics, 11(5), 1276.
-
Chumpong K., Mekchay K., Rujivan S., & Thamrongrat N. (2022). Simple analytical formulas for pricing and hedging moment swaps. Thai Journal of Mathematics. 20(2), 693-713.
-
Chumpong K., Tanadkithirun R., & Tantiwattanapaibul C. (2022). Simple closed-form formulas for conditional moments of inhomogeneous nonlinear drift constant elasticity of variance process. Symmetry, 14(7), 1345.
-
Duangpan A., Boonklurb R., Chumpong K., & Sutthimat P. (2022). Analytical formulas for conditional mixed moments of generalized stochastic correlation process. Symmetry, 14(5), 897.
-
Chumpong K. & Sumritnorrapong P. (2022). Closed-form formula for the conditional moments of log prices under the inhomogeneous Heston model. Computation, 10(4), 46.
-
Chumpong K., Mekchay K., & Thamrongrat N. (2021). Analytical formulas for pricing discretely-sampled skewness and kurtosis swaps based on Schwartz's one-factor model. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 43(2), 465-470.
-
Chumpong K., Mekchay K., & Rujivan S. (2020). A simple closed-form formula for the conditional moments of the Ornstein-Uhlenbeck process. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 42(4), 836-843.
- ผลงานวิจัยที่นำเสนอ
-
Chumpong K., Mekchay K., & Thamrongrat N. (2020). Analytical formulas for pricing discretely-sampled skewness and kurtosis swaps based on Schwartz’s one-factor model. The 2nd International Symposium on Partial Differential Equation & Stochastic Analysis in Mathematical Finance, 6-10 January, Sanya City, China.
|